Desde la Circular 088 de 2000 expedida por la otrora Superintendencia Bancaria hasta la norma ISO 31000:2018 y los reportes SARLAFT, el país ha venido desarrollando en las organizaciones financieras, solidarias, del sector real, sector educativo y del mismo sector público, un marco de trabajo en la implementación de sistemas integrados de gestión de riesgo, conllevando a un trabajo mancomunado entre órganos de control, órganos de gestión y dirección de las organizaciones, colaboradores y clientes de las empresas, con un alto compromiso de mitigación ante escenarios económicos adversos, sistemas de información de reportes y cultura de exposición de riesgos.
Este enfoque ha sido complementado con lo expuesto en Basilea I, Basilea II y la más reciente Basilea III, siendo hoy por hoy Colombia uno de los países de mayor y mejor implementación de normas internacionales de información, y particularmente información y exposición de riesgos. En tal sentido, este seminario ha sido diseñado para interiorizar, implementar y desarrollar un adecuado proceso de gestión de riesgos, en toda la cultura de la organización.
Este seminario proporciona los conceptos, metodologías y aplicaciones de la simulación en administración de riesgos. Para ello se utilizará la herramienta de Microsoft Excel como el principal medio para ilustrar los conceptos de los modelos de simulación y análisis de resultados para el riesgo de la operación de la Universidad Sergio Arboleda. Cubre los conceptos de simulación y el análisis de riesgo utilizando aplicaciones reales utilizadas hoy día en los sistemas de gestión.
Módulo I – INTRODUCCIÓN A RIESGOS.
Marco Conceptual de Riesgos.
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Definición de Riesgos, implementación normativa
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Límites y estructura orgánica en las organizaciones
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Responsabilidades de los órganos de administración y control
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Pensamiento estratégico y estructura de gestión en las entidades para la toma de decisiones.
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Entorno nacional e internacional del sector educativo en materia de riesgos.
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Marco regulatorio de la Gestión de riesgos y fundamentos básicos
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El Riesgo y la estructura de Balance
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Notas y Revelación de Riesgos en Estados Financieros
Valor en Riesgo VaR de la operación
- Definición de Valor en Riesgo y Capital en Riesgo
- Estimación del VaR: Matrices por procesos y estimación de pérdidas esperadas
- Estadística aplicada a los sistemas de Gestión de Riesgo
Reportes de la Operación y Cumplimiento de Límites Máximos.
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Reportes a Junta Directiva
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Monitoreo de Junta Directiva y Comité de Riesgos
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Responsabilidad de la Administración
Módulo II. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
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Elaboración de Flujos de Caja
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Proyecciones de contingencias de liquidez
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Obligaciones Financieras
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Proyección por bandas de tiempo
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El GAP de Liquidez
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Indicador de concentración
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Generación del Indice de Liquidez Requerida
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IRL por banda de tiempo
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Límites al Requerido de Liquidez
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Plan de Contingencia de Liquidez
Módulo III. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO.
GESTIÓN DE PROCESOS CON ENFOQUE DE RIESGO
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Concepto de Cadena de valor.
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Identificación, caracterización y categorización de procesos.
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Flujo de procesos.
GESTIÓN CUALITATIVA DE RIESGO OPERATIVO.
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Identificación y Medición. Registro de Riesgos – Frecuencia – Severidad – Construcción de Matriz de Riesgo inherente y residual.
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Diseño y Evaluación de controles.
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Monitoreo. Diseño de indicadores de riesgo KRI´s, KCI´s, KPI´s.
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Divulgación de informes y Retroalimentación.
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Registro de eventos de riesgo operativo.
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Pérdida Esperada para Riesgo Operativo
Módulo IV. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LA/FT.
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El alcance del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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Los canales, productos e instrumentos utilizados para el LA/FT
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Jurisdicción y Segmentación
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La responsabilidad institucional ante el LA/FT
50 horas.